Handelsstratege Lebenslauf

Technischer Analyst und Senior Option Trader BLAKE GOLDING *** Westen ** th Street, # * F New York, NY 10011 Cell:.. 917 *** **** E-Mail: acqjhtr. postjobfree TRADER UND CHIEF Technischer Analyst 11+ JAHRE TRADING Aktien - und Indexoptionen (Buy-Side-Sell-Side) BERUFSERFAHRUNG BLUE OCEAN OPTION, (blueoceanoption), New York, NY 2010-Present Profi Options Trader Chief Technical Strategist Gestartet Abonnement-basierte Forschungsunternehmen, Investoren und Institutionen Option Trading-Strategien, technische Empfehlungen, individuelle Sicherheitsverhalten Finanzanalysen, sowie Kapitalmarktkommentar bietet. Leveraged gewonnenen Erkenntnisse und die Intuition von 11+ Jahren als Aktien - und Indexoptionen Händler auf der Käuferseite geschliffen und Sell-Side. Erhöhte soziale Medien zu erreichen, um mehr als 1.500 Anhänger via wöchentlichen Newsletter. Erbaut Publikum von über 400 Teilnehmern prognostiziert bis 20% pro Jahr zu erhöhen. Konzentrieren Sie sich auf komplexe Optionsgeschäfte, Covered Call Writing, Credit Spreads (Eisen Kondore). Formuliert und Umsetzung von Strategien, um Portfolios durch Zugabe von Optionskomponente zu optimieren (insbesondere wöchentlich, monatlich Credit Spreads, Kalender-Spreads, Schutzkragen, erwürgt / spannt oder verwandten Aktienoptionen auf allen wichtigen Indizes). Marktprognosen sich als 90% genau (über Backtesting) auf das Eigenkapital festverzinslichen Derivaten und Alternativen, konsequent übertrifft relevanten Benchmark-Indizes seit 2004. Anhaltende 70% Gewinnausweis auf allen Geschäften seit 2010 Outperformance Vergleichsindizes um 20% + ausgeführt wird; Materialverluste vermieden und Verhaltensfallstricke durch Hedging und rechtzeitige Ausfahrt. Erreicht 150% Rendite durch 2Q 2014 Index-Spread Trades und Eisen Kondore, erzeugen robuste Renditen auf persönliches Portfolio. Applied Trading und Market Timing-Strategien für die Leser. GILFORD SECURITIES, New York, NY 2009-2010 Vice President, Investments Vorgesehen strategischen Handels - und Asset-Allocation-Beratung abdeckt Aktien, Anleihen, Investmentfonds, börsengehandelte Fonds (ETF), Währungskörbe und Index-Optionen, um vermögende Privatpersonen und Unternehmen. Empfohlene Positionen in Handel, Banken, Industrie, Technologie-Aktien und Indexfonds. Bis zu 20% durchschnittliche Renditen geliefert für Kunden, die Leitlinien für die Optionen-verwandte Berufe. Entwickelt proprietäre Strategien einschließlich Out-of-the-money laddered Indexoption Ansatz. OPPENHEIMER CO. New York, NY 2006-2009 Associate Vice President, Investments Angewandte Handelsstrategien zu Optionen und derivative Wertpapiere Erzeugung einer zusätzlichen 9% Rendite für Kunden konzentriert. Erbaut Preismodelle, die grundlegende technische Analysen gemischt zu formulieren Gewinn-Trade-Paaren. Konzentrierte Kundenportfolios auf Covered Call Writing, Kragen, Kondore und Kreditdebit Spreads abgeschlossen Series 9, 10 Lizenzen. Beaufsichtigte $ 40M in Vermögenswerte und produziert 15% Rendite in erster Linie auf institutionelle Kunden. Geführt Rentenseminare für vermögende Privatkunden und Family-Office-Vertreter. MERRILL LYNCH CO. New York, NY 2003-2006 Certified Financial Manager Beraten vermögende Privatpersonen und Institutionen, Managed Account Kapitalallokation, Risikoabsicherung und Cash Mgmt. Strategien. Geführt langfristige Finanzplanung; geliefert 8-10% Rendite für Kunden, abgeschlossen Series 7, 65 Lizenzen. AUSBILDUNG WEITERBILDUNG University of Virginia, Charlottesville, VA, BA, Regierung. Minor: Economics. US Naval Academy in Annapolis, MD, moderne Politikwissenschaft / Wirtschaft, General Engineering verfolgen Zusätzliche Training: Columbia Business School, Executive Education Certificate (Studiengang: Spitzenpotential) Entrepreneurship: Strategische Berater Gründer von Startup Big Data / Cloud-Dienstleistungsunternehmen (Tresor Finanz). Zusätzlich: Erstellt Theater Film co. Kunst-Galerie (+ 10 Jahre).; ehemaliger Schauspieler Dramatiker. Verheiratet; Zwei schöne Kinder. Hedge Fund Trader xjko6ur. postjobfree ERFAHRUNG Beacon Trust Company Morristown, NJ Fund Manager 2010-Present • Managed einen $ 11MM Multi-Strategie-Hedge-Fonds mit Fokus auf Aktien und diskretionäre Global Macro Portfolios • Generated überdurchschnittliche Renditen der alle relevanten Benchmarks einschließlich des HFR und Dow Jones Credit Suisse Hedge-Fonds-Indizes übertrafen • Schrieb einen Täglich Marktkommentar für die Verteilung an Kunden und internen Investment-Team der Firma • Sat on Investment Committee der Bank, die den $ 1.6B in Assets under Management für die Treuhandgesellschaft überwachte • Mitglied des alternativen Anlageabteilung der Firma, die Produkte der Pre - und Post-Settlement Rechts Auszeichnungen zusammengesetzt, Eigentumsanteile in Energie erzeugenden Eigenschaften und Hedgefonds über mehrere Strategien angeboten Der Frommer Group LLC Englewood, NJ Haupt 2010 Chief Market Strategist und Leiter Futures Trader • Haupt in Startup $ 5MM Multi-Strategie-Hedge-Fonds, die alle Aspekte des Anlage - und Handelsprozess auf einer täglichen Webinar für einen dedizierten Mitgliedschaft Gemeinschaft hergestellten Sendungen • Sofern langfristige Richtung und schlug Portfolio Positionierung als leitender Marktstratege • Managed Futures eine Day-Trading-Portfolio mit Fokus auf Aktienindizes, Anleihen, Energie und Metalle • Schrieb einen Täglich Marktkommentar für die Öffentlichkeit auf der Internetseite der Fonds • Unterrichtet wöchentlich 1 Stunde Bildungsseminare über die Firma Web-Sendung • Angeboten konstanten Echtzeit strategische Leitlinien und Makrobeobachtungen an Händler, Vermögensverwalter und Broadcast-Mitglieder • saß auf dem Betriebs - und Risikomanagement-Ausschüsse im Rahmen des Führungsteams des Fonds QUEST PARTNERS LLC New York, NY Senior Trader 2008-2010 • Senior Trader für eine $ 600 Millionen mit System / CTA Hedge-Fonds für den Handel mit quantitativen Blackbox-Equity-Portfolio des Unternehmens verantwortlich • Led der täglichen Ausführung von 150 auf Lager Mio. $ bei den nordamerikanischen und europäischen Börsen • Reduzierte Eigenkapital Ausführung Schlupf von 35% pro Jahr • Entwickelt Modifikation Änderungen an der Handelsplattform einschließlich der Integration von neuen und aktualisierten Algorithmen und Förderung des Zugangs zu mehr als einem Dutzend verfügbaren Dark Pools • mehr als fünfzig der globalen Rohstoff-und F / X Märkten gehandelt als Absicherung der Equity-Portfolio als auch für Futures des Unternehmens und Devisen proprietären Programmen • Bestehend wöchentlichen und monatlichen Marktkommentar des Fonds größten Investoren • Managed alle Sell Side Equity-Brokerage-Beziehungen für die Firma • Verantwortlich für Corporate Action Entscheidungen über die Portfolio • Angeführt Marketing-Aufwand, um Höhe der verwalteten Vermögen erhöhen RBC Capital Markets New York, NY Vice President, Senior Trader - US Equity Program Trading 2006-2008 • Senior Trader und erste Mitglied der Firma US-Programm Trading Desk, die auf Jahresbasis einen Umsatz von $ 8 Millionen in nur zwei Jahren von der Idee erzeugt • Fokus-Clients enthalten quantitative Hedge-Fonds, passive Indexfonds, staatliche Pensionsfonds und aktiv gemanagte Investmentfonds • Managed einen profitablen Haupt und blinde Risikogebot Warenkorb Handelsgeschäft, viele der größten Kunden des Unternehmens zu erleichtern • Led der konstruktive Aufwand bei der Ergänzung und Verbesserung von mehreren wichtigen Aktienhandelsalgorithmen einschließlich VWAP, TWAP, Prozentsatz des Volumens, dynamische Skalierung und Umsetzung Defizit • Managed Futures eine proprietäre Handelskonto für die Firma, die sich auf fiktive zugeordneten Kapital generiert 38% jährliche Rendite • Sofern verkaufsHandelsAbdeckung für alle Aktiensektoren in den USA und Kanada zu einer Liste von einzelnen Aktienhedgefonds, deren Aufträge um 646% von 2006 auf 2007 • Managed die vollständige Ausführung Handelsprozess für Kunden wie die Eröffnung von Konten, Geschäftsführer Handelspausen, und die Buchung von Transaktionen • Übergang mehrere große Kunden DMA-Handelsplattform des Unternehmens sowie auf FIX-Anschlusstechnik nutzen • mit Compliance-Abteilung der Firma zusammengearbeitet, um den Handel in einer Verordnung NMS-Umgebung aufnehmen • Besteht eine tägliche Aktienhandel Note für das Unternehmen auf der Grundlage persönlicher proprietäre Forschung, die ein Abonnement Basis von mehr als 1.000 Investmentexperten hatten • vertrat die Royal Bank of Canada durch eine Rede mit dem Titel "Themen des US-Aktienmarkt" auf der Buy Side Investment Management Association Frühjahr 2007 Konferenz in Toronto • Leitung des Risikomanagementaufwand des Unternehmens größte einzelne Aktienkassapositionen nutzt Transaktionskostenanalyse-Tools und den Bau Best Practices Absicherungs Fahrzeuge, die mit Aktienindex-Futures, ETFs und Aktienkörbe J. Goldman CO. New York, NY Händler / Analyst 2004-2005 • Traded eigenen Long-Short-proprietäre Konto mit Schwerpunkt auf Aktien, Sektor ETFs Aktienindex, US-Finanzministerium und Rohstoffmärkten nutzen Kapital unter Hedgefonds $ 400 Millionen von Vermögenswerten • Sofern fundamentalen, technischen und quantitativen Forschung zu Fondsmanager für Long / Short Equity und Makroideengenerierung Absicherung Lehman Brothers INC. New York, NY Vice President - US Aktieneigenhandel 2001-2004 • als zweite Händler auf Lehman-Aktieneigen Schreibtisch, die nun bis dreißig Mitglieder gewachsen ist Registriert • Traded Futures und Optionen auf nationalen und internationalen Aktienindizes, US-Staatsanleihen, Edelmetalle und Energieprodukte spekulativ und das Risikomanagement Fahrzeuge für verschiedene fundamentale und quantitative Strategien der Gruppe • Managed eine fundamentale Long-Short-Equity-Portfolio mit Bottom-up-Forschung, um einzelne große Kappe Namen in allen Industriegruppen für langfristige und kurzfristige Trading-Ideen auswählen • erarbeitet und gehandelt werden viele Aktiensektorstrategien auf Basis von spekulativen Ansichten über alle Makromärkte • Traded nationalen und internationalen Kalender und Ad-hoc-Aktienindex wieder ins Gleichgewicht bringt, einschließlich Russell, NASDAQ, SP Quarterly, FTSE World, • Managed dem Schreibtisch zu $ ​​600 Millionen Buch Positionen in Reaktion auf SP Spülen von internationalen Unternehmen im Juli 2002 • Verwendetes des Unternehmens vollständige Suite von Aktienhandelsalgorithmen sowie geführt Projekt Forschung über mögliche Verbesserungen • Konzipiert, recherchiert, durchgeführt Due Diligence auf, und quantitativer Handelssysteme die Nutzung von Forschungs Jahrzehnten Aktien im Wert von Tickdaten gekeult umgesetzt • Durchgeführt Handelsausführung, einschließlich der Beilegung von Handelspausen mit Back-Office-Firma für alle Ausflüge von Black Box quantitative Strategien • Initiiert, entwickelt und verwaltet alle vorhandenen Verkaufsseite Beziehungen Deren Abdeckung erstreckt sich für die verschiedenen Händler und Portfoliomanager am Schreibtisch • Managed die Anwerbung und Einstellung von Verfahren zur Desk für alle Sommer-und Vollzeit-Analysten und Mitarbeiter. Dazu gehörten Komposition und Aufführung Präsentationen über hundert Kandidaten als auch die Befragung und Auswertung dutzende von möglichen Händler, Analysten und Managern von Risiko Lehman Brothers INC. New York, NY Sommer Associate - Capital Markets Sommer 2000 • in Lehman-MBA Summer Associate-Programm unterstützt Händler von der Entwicklung von Strategien und die Bereitstellung der Grundlagenforschung für den Programmhandel und High Grade Unternehmens Schreibtische der Firma Teilgenommen MERRILL LYNCH CO. INC. New York, NY Vice President - CICG Technologie 1998-1999 • Managed einen Zehn-Personen-Team, eine neue globale Finanzsystem, die Aufwendungen im Zusammenhang mit Projekten, die von Investmentbanking-Sparte des Unternehmens vorgenommen Bahnen zu entwickeln ING Barings FURMAN SELZ New York, NY Assistant Vice President - Finanzprojekte 1997-1998 • Entwicklung der Globale Rechnungslegungsstrategie (GFRS), das Hauptbuch des Unternehmens mit all seinen Produkt Trading-Systeme integriert • Entwickelt Anfrage für ein Angebot für große Finanzsystem-Anbieter schlägt Software für die GFRS Price Waterhouse LLP San Francisco New York, NY Principal Consultant - Unternehmensberatung 1992-1997 • Vorausgesetzt, Beratungsdienstleistungen für multinationale Unternehmen für komplexe kundenspezifische und Paketinformationssystemen in den Bereichen Finanzmanagement, Supply-Chain-und Versicherungsansprüche Verarbeitung • Managed mehrere Teams von Beratern, darunter führende zwei fünfköpfigen Teams gleichzeitig • Zusammengesetzt und präsentierte formale Antworten auf Anfragen zur Einreichung von Vorschlägen für den Erwerb der neuen Arbeit für die Firma Der Wharton School der University of Pennsylvania in Philadelphia, PA Master of Business Administration mit Schwerpunkt Finance Mai 2001 • mit Auszeichnung abschloss (Top 20% Gesamtnote der Abschlussklasse) • Liste Direktors (Top 10%) STANFORD UNIVERSITY Stanford, CA Bachelor of Science in Mathematik und Computational Science Juni 1992 • Major Kursarbeit erforderlich, in ein tiefes Verständnis der Mathematik, Statistik und Informatik • mit einem 3.60 G. P.A. graduiert • Flextrade, Portware, Fidessa, DPT, SQL, Excel, Powerpoint, Bloomberg, Algorithmic Trading, Transaktionskostenanalyse 2014.11.15 Trading Software-Manager, Global Finance Forschung Handels CCNA (Cisco Certified Network Associate) Networking-Fähigkeiten. CCNA (Routing, Schalter), EIGRP, OSPF, RIP, ACL, OSI, TCP / IP, Packet Tracer, Wireshark, Subnetting, VLSM, Verwaltung, IOS, VLANs, Security, NAT, Wireless, IPv6 WAN Windows Server 20xx: Active Directory, DNS Server, DHCP, Domänencontrollern, Installation. Open-Source-Skills: Linux, pfSense, VMware Workstation X, Asterisk, Ubuntu, GNU EDV-Kenntnisse: Cisco Networking, Certified C # Programming Intermediate. A +, MS Excel, Word, Visio, Access, Powerpoint, Publisher, Frontpage, SQL-Anfänger. Net Anfänger. DePaul University, Deans Liste 2011 2012 (3,72 GPA) Kurse: Grade Einführung zu Desktop-Datenbanken: A APPLIED Netzwerke und Sicherheit: A INTRO lokale Netzwerke: B + NETWORK Verbindungstechnik: B + Quantitative Argumentation: A Todd Lammle Kurse und CCNA Boot Camp, den 15. Juni - 15. August 2012 Berufserfahrung Bell-Trading, LLC, Leiter Handelsmanager, 08/2009 - 02/2010, Chicago, IL. Auf Paare Handels Rückkehr zum Mittelwert konzentriert. Starken Fokus auf Langlauf-Futures Indexhandel. Auch IR-Futures (CME und Eurex) STIRS (Eurodollar, Sterling, und Libor). HTG-Capital Partners, LLC. Handel / Risk Manager, 12/2003 - 08/2009, Chicago, IL. Konzentrieren Sie sich auf festverzinsliche Wertpapiere (FI) Cash und Futures auf den folgenden Handelsbörsen, BTEC, ESPEED, CME, NYMEX EUREX. Schwerpunkte: 10-yr Cash geradezu Handel mit den Handeln dauerhafte 5-30 Minuten Scalping Metalle, ags, Energien. Spread-Trading in der Kurve und FI vs. ED, 20 min bis 3 h Zeitrahmen. Entwickelt und implementiert Werkzeuge für Händler. Gecoacht Risiko verwaltet Händler auf einer täglichen Basis. Eine weitere Erläuterung der Aufgaben finden Sie hier Futures Broker, White Eagle Trading, Inc. (Mitglied, Board of Trade). Chicago, IL, 1 0/2001 - 11/2003 Ausgeführten Orders auf ACE, Eurex und elektronische Plattform CME aus dem Zehn-Jahres-Note Grube am CBOT. Ausgeführt Open-out-Weinen in allen Vertiefungen auf der Finanz Stock des CBOT. Unabhängige Futures Trader, James A. Goulding, Inc. (Mitglied, Board of Trade). Chicago, IL, 1995 - 10/2001 Traded Index, 10 30yr. Futures mit einem Fokus auf kurzfristige - profits durch Trade Station. Implementiert 72 Handelssysteme für Bond und SP-Futures. Umfangreiche Erfahrung mit elektronischen Handelsplattformen. Unabhängige Broker, James A. Goulding, Inc (Mitglied, Board of Trade). Chicago, IL, 1984 - 1995 Ausgeführten 30-Jahres-Bond-Futures, in der Handels Grube. Vice President, Garanti Bank, Treasury, Istanbul 12/01 - 03/05 Pricing, Financial Engineering Quantitative Strategies: Gesicherte kontinuierlichen Verbesserung der analytischen Methoden für die Preisfindung, Handel, Hedging, Risikomanagement und Leistungsbeurteilung durch Simulationen und parametrische Modelle innerhalb Finanzierungsrahmen. Überwacht und berechnet Dauer, Konvexität, Swap, Kredit - und Optionsbereinigter Spread des festverzinslichen Wertpapieren an die Händler auf Relative Value Trading und Portfolio-Allokation führen. Berechnet Markt implizierte Ausfallwahrscheinlichkeiten. Überwacht Schwellen - und G7 Märkten und Rot Wertpapiere und FX eng und riet Handelsmöglichkeiten und Hedge Alternativen prompt. Built-Modelle, um die Basis und das Kreditrisiko des Rentenportfolios zu quantifizieren. Asset and Liability Management (ALM), Portfolio-Analytics Asset Allocation: bis Portfoliorisiko Rückkehr / Finanzierungskostenoptimierungsmodelle setzen und geförderten risikobereinigte Ertragsanalysen; RAROC, ROE; für den Handel, ALM und Funds Transfer Pricing. Führte eine Vielzahl von Ad-hoc-Analysen zu ALM; Asset Allocation / Finanzierungs Segmentierung. Modelliert Laufzeitstruktur der Zinssätze, Rate und das Volumen von B / SI / S Produkte, durchgeführt Zinsüberschuss und Netto wirtschaftliche Value at Risk-Analysen. Zins - und Liquiditätsrisikomanagement geführt. Mitglied des ALM-Projekt-Team. Derivate Strukturierte Produkte: Preis von / initiiert strukturierte Produkte und Geschäfte zu Handelszwecken eingesetzt werden, B / S Management, Markt Kreditrisikomanagement und BIS Kapitalentlastung. Preis von strukturierten Produkten und Derivaten in den Bereichen Fixed Income, FX - und Credit. Kompetente in Kreditderivate Preisgestaltung (TRORS, CDS, CLN und usw.). Raupenbasis zwischen Spot und Kreditderivatmärkte, um Möglichkeiten für den Handel und Hedge-Alternativen zu identifizieren. Auch vertraut mit der Dokumentation von strukturierten Produkten und Transaktionen; ISMA, ISDA, CSA und OSLA. Risikomanagement Benchmarking: Entstanden Projekte, die sich mit der Handelsbestände Marktrisiko, Eigenkapitalausstattung, die Liquidität, das Ergebnis und Rentabilität. Berechnete VaR der Handelsabteilungen, lief Szenarioanalysen und Stresstests Verlust. Auch vermittelt gleichen Analysen für Markt Benchmarks für die Performance-Vergleich. Explored PL und Lage Auswirkungen von Marktbewegungen. Budget Handelsrisiko. Quantifizierte Portfoliogröße und Stop-Loss-Limite, überwacht Verletzungen. Geführte Händler auf Risiko, PL und die Limitauslastung. Riet Sicherungsalternativen durch Markt gehandelt werden und / oder synthetische Produkte durch Neutralisation der Griechen erstellt. Mitglied von Market Risk Committee. Mitglied von Liquiditätskrisenstab. Treasury Middle Office Accounting: Hatte praktische Erfahrung in der Buchhaltung der eigenen Produkte im Hinblick auf IAS und türkischen Accounting Standards. Entwickelte die Banken Wertpapiere System unter Verwendung unterschiedlicher Bewertungsmethoden für die IAS-Portfolios (AFS, OLR, H bis M, Trading). Angelegt und skizziert den Deal Flows und Geschäftsprozesse des Middle Office zusammen mit FO, BO, ICU, FI und Rechnungswesen. Entwickelt Modellen und Systemen für das Korrekturlesen, ein / aus Marktpreisprüfung, Kontrahentenlimit steuern. Händler, Ottoman Bank, Treasury, Istanbul 04/00 - 12/01 Led Financial Engineering und Risikomanagement in der Finanzabteilung. Entwickelte das Bewertung und Sicherungssysteme von Derivaten. Entwickelt strukturierten Produkten für hochverzinsliche Unternehmens und Private Banking Kunden. Berechnet und überwacht greek Hecken, und durch "Value at Risk" Analyse und "RAROC", sofern kritische Leitlinien für die Optimierung der Rendite-Risiko-Profile der Portfolios der Bank. Bei einer breiten Palette von Finanz-Engineering-Methoden und ihre wirklichen Leben-Anwendungen übertroffen. Erbaut eigenen Excel-Modelle auf kontinuierliche Zeitfinanzierung Asset Pricing; Asset Liability Management, Portfolio-Risiko-Rendite-Optimierung, VaR Marktrisikomanagement. Senior Financial Analyst, Alpha International, Inc. Washington, DC 01/99 - 01/00 Strukturierte das Modell Anleihen - und Aktienportfolios als quantitative Forscher. In allen Phasen der Aktien - / Anleihen Forschung aktiv teilgenommen. Financial Analyst, Merrill Lynch, Arlington, VA (Co-Op) 08/98 - 12/98 Um die Verwaltung des Risiko - und Ertragsstruktur der Privatkundenportfolios in Bezug auf die modernen Portfoliotheorie und Kunden Risikopräferenzen ausgesetzt sind. Praktiziert Client-Relationship-Management-Strategien. Treasury Dealer, Demirbank Management Trainee, Demir Investition, Istanbul 09/95 - 07/97 In allen typischen Treasury-Funktionen erlebt. Verwaltet den Cashflow der Institution. Erhalten Renten Broker-Zertifikat. Durchgeführt, die täglichen Siedlungen von Investmentfonds. Vorbereitet Marktleistungsberichte. Financial Analyst, Mirtur Construction Co. Ankara 06/93 - 07/94 Geführt Machbarkeitsanalysen (NPV, IRR und Kosten / Nutzen) von Projekten. Entwickelt ein neues Projekt-Cashflow-Management-System für das Unternehmen. [1] Unter diesem Link-Modelle herunterladen Metin Kilic anzeigen. (Term Structure Modelling Bilanz Simulation, Optionsbewertung unter stochastischer Volatilität und Zinsschwankungen, Value at Risk Models, Kreditrisikoausfallwahrscheinlichkeit Modeling, Credit Default Swap Valuation, Credit Linked Note Valuation, Monte-Carlo-Simulationen, Wechseln Diffusionsprozess, Griechisch Neutral Trading, Risiko - und Ertragsoptimierung im Portfolio Management (RAROC), Risiko Return-Optimierung bei der Projektauswahl)